8月23日時点のトレード
底っぽく反発しそうでしないレンジが続いていて、完全につらい相場。
例え小さい調整を捉えたとしても、レンジではトレンド時と違って勝ち幅がすごく伸ばしづらいようだ。
検証的にスキャルピングでのピラミッティングも混ぜて行ってレンジでの生き延び方は模索。
これはかなり勝ちを重ねているが、トレンド時のシステムに比べ精神的負荷が大きく、信じるに値する指標が少ないだけに抱えるリスクがかなり大きい。
徹底した損切りに魔が刺した瞬間に、大きく食らってしまうのでは無いかと恐ろしい。
故に、本番投入は見込みが立てづらいと思う。
本日は深追いを避けて、システム②でエントリーして終了。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 33 / 100 / 33.0%
- 勝率 60.6% / 50.0% / 121.2%
- RRR 2.75 / 2.0 / 137.4%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8月度累計損益(8/23時点)：＋335,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月18日のFXトレード
トレンド転換に対応が出来ない。
反転からのショートも勝ち幅伸ばせずRRRはダウン。
目標点到達せずリバを食らい、変な利食いをする場面が散見。
目標点までのスムーズさがトレンド時と全く違う。
そして、自分に見えない抵抗線が存在しているようで力不足の実感。
のと、LよりSの方が恐らく楽に勝てる分向いているのかもしれない。
L負けの損切りがラインをオーバーしてしまう精神的動揺。
システム通りトレンドトレードに絞り、ベアで勝てば良いので、無理してロングを取りに行かないように心がける。
レンジと反転は放っておく。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 24 / 100 / 24.0%
- 勝率 62.5% / 50.0% / 125.0%
- RRR 2.57 / 2.0 / 128.6%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月17日のFXトレード
システム①デイは、113.500付近のレンジがすごく22:00過ぎまで様子見。
ドル円ドル売りに付いて行く形で下に剥がれたところで、シグナル押さえ1勝。
113.100前でのエントリーは調整反発し1敗。
その後113.100ブレイクで1勝。
引き続き、粛々と検証を重ねるも、自信過剰・自己陶酔にならぬよう身を引き締めて行く。
システム②スイングも昨日のニュース影響は収まらず、反発上昇で即効踏み上げられ1敗。
1時間足と、4時間足の移動平均線と価格の特定条件2つ、影響した経済指標発表後のエントリー禁止時間をシステムの条件に加える。
枚数を2枚でリスク管理した事でpips数大きくも、リスク許容額を抑えこむ事に成功。
ただし、システム②は相当綿密な日々計画が必要。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 21 / 100 / 21.0%
- 勝率 61.9% / 50.0% / 123.8%
- RRR 2.60 / 2.0 / 130.0%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月10日よりFX検証開始
よりリスクを減らし、テクニカルの技術上昇の確認しやすい、
FXにて検証を開始。
基本デイはEUR/JPYに張り付き。
他通貨ペアは全てのトレンドや売買バランス確認及び、スイング対象シグナル発生時にエントリー。
強制力を持ったルール複数をベースにし、
ひとつの取引システムの構築の為に、規定トレード数の反復検証を行い実証実験、実用化を目指す。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 18 / 100 / 18.0%
- 勝率 61.1% / 50.0% / 122.2%
- RRR 2.19 / 2.0 / 109.4%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 1 / 10 / 10.0%
- 勝率 100.0% / 50.0% / 200.0%
- RRR -- / -- / --
システム①は8/11にRRR0.9を付け、損切りルールを作り、徹底後3.4まで改善。
現状はハイパフォーマンスを維持。
引き続き、勝つ姿勢を維持し粛々と検証を続行。
システム②は一次構築後、GBP/JPYにてシグナル発生を確認した為エントリー。
シグナル発生後2日経過していた事と、米国の各種発表(発表前利確)に挟まれる形となった為、正しくパフォーマンスを測定出来ず。
そう多く発生するシグナルでは無いので、確実に検証を重ねる。
また、通貨ペアのボラ影響はあるものの、1日のスイングでも68.0pipsという大きいパフォーマンスを出したが、
エントリー時点の損切り許容リスクが大変大きい印象を受けた(システム①の10倍程)ので、
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8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月1日のトレード
1勝4敗で損。
じげん、Gunosy。2連続でショートポジの逆指値刈りで損切り。
前日の売りポジ遅い問題を解決しようとし、前場早めに入る→ザラ場開始後の高いボラ→逆指値刈り取り。
これは市場の法則に逆らってると言わざるを得ない。
じげんは再度ショートで入りなおし、目標点まで粘り強くホールドするものの、謎の上昇トレンド開始で敢え無く損切りラインまで。
これはやむ無し。
そのトレンドのロングで、フラッグから目標点掴み相殺するも、増玉ポイントの抜けが高速すぎて建増し出来ず。
これが良くない。
アドウェイズもショート読みも、底を探ってるのか、売り方の利確買いか、600から強く下抜けせず。
結局撤退。
RRRも1：1.6で惨敗。
成行の刈り取りが損失単価を引き上げた事も大きいが、
やはり、勝つ時に強力に獲りに行けないのが課題。
そして圧倒的に低い勝率。
トレンドに乗っかっているからといって気が緩んでいるんだと思う。
損切り時と同じくらいシビアな気持ちで向き合う事を誓います。
ザラ場開始直後は動きを見てから入る事。（リスクを1％でも減らして小さくても確立高く獲りにいく事）
底へのチャレンジ時は保合いになるから、ブレイクまでお休みする事。
そして、勝つ時はシビアに獲りにいく事。
明日も、規律の遵守と揺るぎない魂を。
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本日：−18,000
今月：−18,000
7月29日のトレード
昨日に続き時間が取れず2トレード。
追加金融緩和の瞬間はノーポジで観察にとどまる。
本日は、チャートは事実じゃなくて思惑で動いている事の心理に少し触れた気がした。
と、ファンダメンタルの力を垣間見た。
また、分析した上でトレンド上の利食いは遅くが実行出来なかったのは大きな課題。
これは今見ているKPIを構成する2番目に大切な指標だから良く考えるべき。
2戦とも、ザラ場前の計画通りの予測トレンドと目標地点は最終的にドンピシャだったが、途中の反発で逃げるように利食いをし、手数料でほぼ持ってかれる有様。
モーメンタムの勉強をさらっと昨日したばかりなのに、頭の片隅にあったそれに過剰に反応したというのが結論。
浅はか過ぎて相場での犯罪行為にほぼ等しい。
浅い知識を現場では使わない。もっと深掘りして、現場で使って失敗も成功もしてようやく使い方を覚えるべし。
今週末も勉強を積み重ねていこう。
来週も、規律の順守と揺るぎない魂を。
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本日：＋5,000
今月：−135,000
